Arsenal didirikan oleh orang Scotlandia bernama David Danskin berasal dari Kirkcaldy di Fife, bekerja di pabrik amunisi Arsenal di Woolwich.  Kemudian di bantu oleh tiga orang temannya yaitu: Elia Watkins, John Humble, dan Richard Pearce. Datanglah ke Woolwich dua pemain Nottingham Forest, Fred Beardsley dan Morris Bates. Yang kemudian memacu Danskin untuk melakukan suatu langkah besar.  Kabar menyebar dan 15 pria berkumpul, masing-masing siap untuk membayar enam pence untuk memulai sebuah klub. Danskin menambahkan tiga shilling dan klub membeli bola. Saat itu bulan Oktober 1886.

Pertandingan pertama yang mereka lakoni adalah pada bulan December 1886, tanpa nama, dan tanpa seragam. Kemudian mereka dinamai Dial Square, setelah mereka melewati salah satu tempat bekerja mereka dengan nama yang sama untuk menyeberangi sungai Thames ketika mereka akan bermain dengan Eastern Wanderers di Isle of Dog.

Dalam pertandingan tersebut, mereka menang 6-0. Setelah pertandingan tersebut, mereka berkumpul di sebuah pub bernama Royal Oak, disebelah stasiun Woolwich Arsena pada Hari Natal 1886. Beardsley memecahkan masalah seragam mereka dengan meminta bantuan dari kontaknya di Nottigham Forest. Mereka kemudian mengirimkan satu set lengkap kemeja merah.

Pada saat mereka duduk di Royal Oak, para pendiri klub memilih nama baru, mereka mengkombinasikan nama pub yaitu Royal Aok dengan tempat kerja mereka Arsenal menjadi Royal Arsenal.